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指数周报｜债券指数周报（20241209）

摘要

上周（2024年12月2日-2024年12月8日），债券指数整体表现较好，中长久期利率债指数表现优于信用债指数。利率债指数方面，长久期指数表现好于短久期指数，中诚信10年以上国债指数在所有利率债指数中表现最好；信用债指数方面，中诚信2.5年恒定久期信用债投资级优选指数表现最好，其次是中诚信ESG信用债投资级指数；金融债指数方面，中诚信商业银行二级资本债券指数表现最好。可转债方面，表现最好的是中诚信偏股型可转债指数。

1.债券总指数表现

总指数方面，上周表现最好的是中诚信债券总指数（0.39%），其次是中诚信债券平衡总指数（0.24%）；期限维度上，长久期指数表现更好。

数据来源：中诚信指数

2.利率债指数表现

利率债方面，上周表现最好的是中诚信10年以上国债指数（0.9%），其次是中诚信地方政府债指数（0.63%）、中诚信5-10年政策性金融债指数（0.54%）；品种维度上，周度收益由高到低排列：地方债指数、政策性金融债指数、国债指数；期限维度上，指数收益表现与久期呈正相关。

数据来源：中诚信指数

3.信用债指数表现

信用债指数方面，上周普遍收涨。债券类型维度上，中诚信1-3年产业债投资级指数比中诚信1-3年城投债投资级指数表现更好；信用维度上，上周表现最好的是中诚信1-3年信用债AA指数（0.25%），其次是中诚信1-3年信用债AAA指数（0.24%）；期限维度上，中诚信1-3年信用债投资级指数表现优于中诚信0-2年信用债投资级指数及中诚信0-1年信用债投资级指数，中长久期信用债指数表现更好。

数据来源：中诚信指数

4.信用债(区域主题)指数表现

信用债指数分区域来看，上周表现最好的是中诚信粤港澳大湾区信用债投资级指数（0.30%），其次是中诚信山东省信用债指数（0.29%）。

数据来源：中诚信指数

5.产业债指数表现

产业债指数方面，上周表现最好前三位分别是：中诚信1-3年装备制造行业信用债指数（0.28%）、中诚信1-3年煤炭行业信用债指数（0.28%）、中诚信1-3年钢铁行业信用债指数（0.27%）。

数据来源：中诚信指数

6.金融债指数表现

金融债指数方面，上周表现最好的前三位分别是：中诚信商业银行二级资本债券指数（0.28%）、中诚信商业银行二级资本债券AAA指数（0.28%）、中诚信金融债总指数（0.27%）。

数据来源：中诚信指数

7.ESG/投资级公司指数表现

上周，中诚信ESG信用债投资级指数周度收益0.31%，中诚信投资级公司信用债指数周度收益0.26%。

数据来源：中诚信指数

8.目标日期指数表现

数据来源：中诚信指数

9.恒定久期指数表现

恒定久期指数方面，锚定各久期的指数均录得正收益，恒定久期信用债指数与恒定久期利率债指数表现相当。恒定久期指数表现与久期取值正相关，表现最好的是中诚信2.5年恒定久期信用债投资级优选指数（0.33%）。

数据来源：中诚信指数

10.其他固收指数表现

同业存单AAA指数近一周收益为0.06%，近半年收益为1.02%（非年化），近一年收益2.34%。

数据来源：中诚信指数

11.可转债指数表现

可转债方面，表现最好的是中诚信偏股型可转债指数（2.31%），其次是中诚信可转债优选指数（1.33%）。

数据来源：中诚信指数

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