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指数周报｜债券指数周报（20241014）

摘要

上周（2024年10月7日-2024年10月13日），债券指数表现分化，利率债指数表现好于信用债指数。利率债指数方面，中长久期利率债指数表现好于短久期指数，中诚信10年以上国债指数在所有利率债指数中表现最好；信用债指数方面，中诚信1-3年交运行业信用债指数表现最好，其次是中诚信1-3年信用债投资级指数；金融债指数方面，中诚信商业银行二级资本债券AAA指数表现最好。可转债方面，表现最好的是中诚信偏债型可转债指数。

1.债券总指数表现

总指数方面，上周表现最好的是中诚信债券总指数（0.23%），其次是中诚信0-1年债券平衡总指数（0.04%）；期限维度上，短久期指数表现更好。

数据来源：中诚信指数

2.利率债指数表现

利率债方面，上周表现最好的是中诚信10年以上国债指数（1.03%），其次是中诚信地方政府债指数（0.37%）、中诚信5-10年国债指数（0.28%）；品种维度上，周度收益由高到低排列：地方债指数、国债指数、政策性金融债指数；期限维度上，指数收益与久期呈正相关。

数据来源：中诚信指数

3.信用债指数表现

信用债指数方面，上周整体收跌。债券类型维度上，1-3年产业债投资级指数收益表现好于1-3年城投债投资级指数；信用维度上，上周表现最好的是中诚信1-3年信用债AAA指数（0.04%），其次是中诚信1-3年信用债AA+指数（-0.18%）；期限维度上，中诚信0-1年信用债投资级指数表现优于中诚信0-2年信用债投资级指数及中诚信1-3年信用债投资级指数，信用债指数中短久期指数表现更好。

数据来源：中诚信指数

4.信用债(区域主题)指数表现

信用债指数分区域来看，上周表现最好的是中诚信粤港澳大湾区信用债投资级指数（-0.03%），其次是中诚信长三角大湾区城投债投资级指数（-0.08 %）。

数据来源：中诚信指数

5.产业债指数表现

产业债指数方面，上周表现最好前三位分别是：中诚信1-3年交运行业信用债指数（0.06%）、中诚信1-3年电力行业信用债指数（0.03%）、中诚信1-3年公用事业行业信用债指数（-0.05%）。

数据来源：中诚信指数

6.金融债指数表现

金融债指数方面，上周表现最好的前三位分别是：中诚信商业银行二级资本债券AAA指数（0.29%）、中诚信商业银行二级资本债券指数（0.25%）、中诚信商业银行无固定期限资本债券AAA指数（0.22%）。

数据来源：中诚信指数

7.ESG/投资级公司指数表现

上周，中诚信ESG信用债投资级指数周度收益-0.03%，中诚信投资级公司信用债指数-0.34%。

数据来源：中诚信指数

8.目标日期指数表现

数据来源：中诚信指数

9.恒定久期指数表现

恒定久期指数方面，锚定各久期的指数表现与久期呈现正相关，恒定久期利率债指数表现优于信用债指数，表现最好的是中诚信3.5年恒定久期政策性金融债指数（0.20%）。

数据来源：中诚信指数

10.其他固收指数表现

同业存单AAA指数近一周收益为0.05%，近半年收益为0.99%（非年化），近一年收益2.26%。

数据来源：中诚信指数

11.可转债指数表现

可转债方面，表现最好的是中诚信偏债型可转债指数（-1.77%），其次是中诚信可转债指数（-2.54%）。

数据来源：中诚信指数

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